期刊論文
1.
Chia-Chien
Chang; Wei-Yi Huang; So-De Shyu, “Pricing Mortgage Insurance with
Asymmetric Jump Risk and Default Risk: Evidence in the U.S. Housing Market”, Journal of Real Estate Finance and Economics，Accepted。【SSCI】(國科會財務領域A級期刊)。(Impact
Factor: 0.659 (2009) )
2.
Chang-Chih Chen, David Shyu, Yen-Chun
Wu, and Chih-Yuan Yang (2010), “A Waste Management Model for Optimal
Recycling-Landfilling Policies under Macroeconomic
Conditions,” Economic Modelling,
Accepted。【SSCI】(Impact Factor: 0.588)
3.
Shyu,
So-de, Chiu-fen Kao, “Volatility Transmission between Exchange Rate
and Interest Rate in the G7 Countries“, The Empirical Economics Letters, Accepted。【EconLit, JEL】
4.
Huang,
Chung-Jian , Chung-Jung Kao, So-de Shyu, and Chao-Hung Yu, “Transfer Pricing of Taiwan’s Listing/OTC
Enterprises between Mainland China and Taiwan: Quantile
Regression Analysis” ， Review
of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Accepted。【FLI, JEL】(RPBFMP is one of the 26 core
finance journals by researchers from the finance community.) (國科會財務領域國際期刊分級B等級)
5.
Ming-Chi
Chen， Shaw-ie Wang， David S. Shyu， “Liquidity and the future
stock returns of the REIT industry” ，Journal of Real
Estate Finance and Economics，2010, October, online 06。【SSCI】(國科會財務領域A級期刊)。(Impact Factor: 0.659 (2009) )
6.
Y.-H. Lee,
So-De Shyu, M.-H. Hsieh and M.-L. Lee, 2010, “Relationships between TOPIX Real Estate
Index and Nikkei 225 Index”, International Research
Journal of Finance and Economics, Issue 42, 149-161。【EconLit, JEL】。
7.
Jen-Sin Lee， Kam C. Chan， Edward Chilu Peng
and David S. Shyu， ”Momentum Effect of High- and Low-performing Stocks in Taiwan: A Quantile Regression Analysis”，International Research Journal of Finance and Economics，2010, issue 52, 104-112. 【EconLit, JEL】。
8.
Shyh
Weir Tzang， Chih-Hsing Hung，
Chou-Wen Want， and David
So-De Shyu，“Do Liquidity and
Sampling Methods Matter in Constructing Volatility Indices? Empirical
Evidence from Taiwan”， International
Review of Economics and Finance，2010, 1-13。【SSCI】(國科會財務領域B+級期刊)。
9.
Ming-Chi
Chen，C. L. Peng，So-de Shyu，“
10.
Lee, K. Z. , So-de Shyu and Dai Miaw Lien, “The Valuation of Information Technology
Investments by real Options Analysis”, Review of
Pacific Basin Financial Markets and Policies,2009,
Volume 12, Number 4, 611-628. 【JEL, JEL】。RPBFMP is one of the 26 core finance journals by researchers from
the finance community. (國科會財務領域國際期刊分級B等級)
11.
Liu Chuan Zeng, Qamrul Hasan
Ansari, David S. Shyu and
Jen Chih Yao， “Strong and Weak Convergence Theorems for Common Solutions of Generalized
Equilibrium Problems and Zeros of Maximal Monotone Operators,” Fixed Point Theory and Applications, vol. 2010, Article ID 590278,
33 pages, 2010. doi:10.1155/2010/590278。【SCI】(Impact Factor: 1.525(2009))
12.
Chan-Chih Chen and So-de Shyu, “Pricing Double Barrier Options using
Reflection Principle” Middle Eastern Finance and
Economics，2010, issue 37, 125-137.【EconLit; JEL】
13.
Chung-Jian Huang, Chau-Jung Kuo, So-de Shyu and Jau-Hong Yu, “Solution for disputes over governments’
detection of multinational enterprises transfer pricing – a quantile
regression model approach”, International Research
Journal of Finance and Economics, 2010, Issue 38, 122-146.。【EconLit; JEL】
14.
So-de Shyu (with Ming-Chun Hung, “Noisy Dividend、Endogenous Public Price
Signals and Transparent Effect,” 中山管理評論，2010, 第二期, 447-482.【TSSCI】
15.
Huang, Chung-Jian, Chau-Jung
Kuo, So-de Shyu and Jau-Hong Yu, “Solution for disputes over governments’ detection of multinational enterprises transfer pricing – a quantile
regression model approach”, International Research
Journal of Finance and Economics, 2010, Issue 38, 122-145.【EconLit; JEL】
16.
莊鴻鳴、林淑瑜、徐守德，“正向回饋交易行為對台灣指數期貨報酬之短期動態的影響”，管理與系統，2011，第18卷第3期，已接受。【TSSCI】
17.
L. C. Ceng，So-de Shyu and Jen Chih Yao, “Relaxed Composite Implicit Iteration Process for Common Fixed Points
of a Finite Family of Strictly Pseudocontractive
Mappings”, Fixed
Point Theory and Applications, 2009, Article ID 402602, 1-16.【SCI】(Impact Factor: 1.525(2009))
18.
M. C. Chen,
C. C. Chang, S. K. Lin, and So-de Shyu, “Estimation of Housing Price Jump Risks and their Impact on the
Valuation of Mortgage Insurance Contracts?”, Journal of Risk and Insurance,
2010, Vol. 77 No. 1, 1-24.【SSCI】(國科會財務領域A級期刊，保險精算類期刊排名第一名期刊) (Impact Factor:0.914)
19.
洪志興,徐守德,臧仕維,鄭義，“考慮破產成本與不同代理目標下的公司破產機率與相關成本分析”，中山管理評論，2010, 第三期, 685-726。【TSSCI】
20.
Chih-Hsing Hung, S. W. Tzang and So-de Shyu
, “Forecasting Efficiency of
Implied Volatility and the Intraday High-low Price Range in Taiwan Stock Market”, International Research
Journal of Finance and Economics, 2009, issue 27, 192-202 【EconLit; JEL】
21.
S. Y. Lin , H. M. Chuang and So-de Shyu,
“Time-Varying Risk Premia, Heterogeneous Investors and the Dynamics of
Exchange Rate and Stock Returns”, International Research Journal of Finance and Economics,
2009, issue 28, 120-133.【EconLit; JEL】
22.
S. W. Tzang, C. H.
Hung, and So-de Shyu,
“The Efficacy of Model-based
Volatility Forecasting Empirical Evidence in
23.
J. W. Peng, Y. Wang ,
So-de Shyu and J. C. Yao, “Common Solutions of An Iterative Scheme
for Variational Inclusions, Equilibrium Problems and
Fixed Point Problems”, Journal of Inequalities and Applications, 2008, Article ID
720371, 15 pages.【SCI】 (Impact Factor:0.792(2009))
24.
K. Kimura, Yiou Y. C, David S. Shyu, and
Jen-Chih
25.
Y. C. Wu,
S. L. Liao, and So-de Shyu, “Closed-form Valuation of Basket Options Using a Multivariate Normal
Inverse Gaussian Model”, Insurance, Mathematics and Economics, Vol.44, 2009, 95-102.【SSCI】(Impact Factor:0.960)
26.
So-de Shyu (with S. L. Liao, S. W. Tzang
and C. H. Hung), “A GARCH
with Time Changed Levy Innovation Model and Its Application from an Economic
Perspective”, Journal
of Financial Risk Management, Accepted.【EconLit】
27.
S. L. Liao, So-de Shyu, and Wu,
Yang-che, “Pricing Catastrophe Insurance Derivatives with Stochastic Interest
Rates and Regime-switching Jump Diffusion Losses”, icfai Journal of Risk and Insurance,
Vol. 5, 2009， No. 4, 7-28.【EconLit】
28.
林育志、郭照榮、徐守德、謝企榮，“多角化策略，匯率操控與外匯風險”，
財務金融學刊，2009, 17(3), 31-59。【TSSCI】
29.
謝企榮; 徐守德; 林育志; 李家銘，“確定提撥率對勞工最適資產配置之影響”，中山管理評論，第十七卷第四期，2009年12月，883-926。【TSSCI】
30.
廖四郎;江明珠;李政峰;徐守德，“短期利率條件分配之尾部差異性檢定與風險值”，中山管理評論，第十七卷第二期，2009年6月，515-553。【TSSCI】
31.
C. C. Chang, C. W. Wang, and So-de Shyu, “Pricing Collateral Debt Commodity Obligation”, International Research
Journal of Finance and Economics, 2009, issue 29, 76-86.【EconLit; JEL】
32.
C. C. Chang, S. K. Lin, and So-de Shyu, “Pricing Catastrophe Insurance Products in
Markov Jump Diffusion Models”, 財務金融學刊，16，2008，1-33。
【TSSCI】（獲2007台灣財務金融研討會最佳論文獎）
33.
L. Lin, So-de Shyu
and C. Kuo, “The Exchange Rate Exposure of Chinese and Taiwanese Multinational
Corporations”, The
Journal of American Academy of Business, Vol.12, 2007, 173-179. 【ABI】
34.
L. Lin, C. Kuo, and So-de Shyu,
“Test Conflict of Interest in
Analysts Recommendations from a New Perspective”, The Business Review, Vol.7, 2009,
98-104. 【ABI】
35.
S. F Hsieh and So-de Shyu,
“Long-term Dependence in
Asian Foreign Exchange Markets”, Journal of
36.
林淑瑜, 莊鴻鳴,徐守德，“交易者看法分歧有助於提升台灣期指成交量”，證券市場發展季刊，第二十一卷第二期，民國九十九年七月。【TSSCI】
37.
連春紅, 廖四郎, 徐守德,李政峰，“台灣短期利率模型樣本外預測之實證研究”，證券市場發展刊，第二十一卷第二期，2009年7月，151-181。【TSSCI】
38.
C. P. Wang,
So-de Shyu
and H. H. Huang, “Optimal
Dynamic Asset Allocation under Value at Risk Constraint”, 證券市場發展季刊, Vol. 19, No. 3, 2007,
23-48.【TSSCI】
39.
李國榮,廖四郎,徐守德，“不確定下之最適購併決策分析”，財務金融學刊，第十四卷第三期，頁111-140，2006年。【TSSCI】
40.
So-de Shyu, Y. Jeng, W. H. Ton, K. J. Lee and
H. M. Chuang, “Taiwan
Multi-Factor Model Construction: Equity Market Neutral Strategies Application”, Managerial Finance,
Vol.32, No.11, 2006, 915-947. 【RePEc 】【國科會財務領域B級期刊 】
41.
L. Lin , C.
J. Kuo, So-de
Shyu, and K. J. Lee, “Theoretical Analysis of the Exchange Rate
Exposure”, The
Journal of Global Business Management, Vol.2, No.3, 2006, 196-206. 【Cabell's and Ulrich's
Directories】
42.
C. P. Wang, So-de Shyu
and H. H. Huang, “Optimal
Insurance Design under a Value-at-Risk Framework”, The Geneva Risk and Insurance Review,
Vol.30, 2005, 161-179.【SSCI】【國科會保險精算領域A-級期刊 】(Impact Factor:0.464):
43.
徐守德,謝明華,李宜熹，“平均選擇權數值訂價方法之比較”， 台灣金融財務季刊，第六卷，2005年，81-105。
44.
M. C. Wang and So-de Shyu,
“Acquiring Foreign Equity
Assets without Currency Risk”, Global Finance Journal, Vol.14, 2004, 139-146. 【國科會財務領域B +級期刊 】(Impact Factor:0.480)
45.
C. P. Wang,
So-de Shyu,
Y. C. Liao, M. C. Chen, and M. L. Chen, “A Model of Optimal Dynamic Asset Allocation in a Value at Risk
Framework”, International
Journal of Risk Assessment and Management, Vol.14, No. 4, 2003,
301-309. 【ABI/Informs】
46.
葉淑娟,徐守德,林豪傑，“長期照護財務制度之探討”，長期照護期刊，第六卷第二期，頁1-11，2002年。
47.
陳正佑、徐守德,王毓敏，“產業別動量投資策略與投資績效”，中山管理評論，頁203-230，2002年夏季號。【TSSCI】(計劃編號：NSC91-2416-H-110-031)
48.
黃玉娟,徐守德，“台股指數現貨與期貨日內交易型態之比較”，交大管理學報，第二期，頁1-20，民國九十一年。【TSSCI觀察名單】
49.
徐守德,黃瑞靜,陳宗民,王毓敏，“創投對高科技產業上市上櫃之影響”，中山管理評論，頁655-690，民國九十年冬季號。【TSSCI】
50.
徐守德,黃玉娟,余明芳，“台股指數期貨日內交易型態之研究：摩根台指期貨與台灣指數期貨之比較”，管理評論，第二十卷第二期，頁31-53，民國九十年。【TSSCI】
51.
黃瑞靜,徐守德,廖四郎，“兩稅合一對公司價值，股利政策與資本結構之影響”，管理評論，頁55-86，民國九十年四月。【TSSCI】
52.
王銘杰,徐守德，“跨通貨股酬交換及交換選擇權之評價”，管理評論，頁1-34，民國九十年一月。【TSSCI】（獲2001年管理評論中環傑出論文獎）
53.
So-de Shyu, M. S. Tsai and Z. E. Chen, “The Information Content of Dividend Announcements: The
Case of Taiwan”, Pan-Pacific
Management Review, Aug. 2001, 223-243.
54.
蔡明憲,徐守德，”台灣新銀行存款保險費率定價之研究”，中山管理評論，頁691-708，民國八十九年冬季號。【TSSCI】(計畫編號NSC 86-2416-H-110-014-E-17）
55.
徐守德,廖四郎,王銘杰，“股票交換的一般化評價模式”，亞太經濟管理評論，頁1-20，民國八十九年九月。
56.
徐守德,蔡明憲,廖四郎，“人壽保險費率分析—從選擇權理論觀點”，風險管理學報，頁1-24，民國八十九年五月。
57.
徐守德,蔡明憲,廖四郎，“美式選擇權的定價∼隱含相信模型及美國S&P500指數選擇權的應用”，中國財務學刊，頁33-66，民國八十九年四月。【TSSCI】 (獲第十四屆龍騰論文質獎)
58.
So-de Shyu and C. J. Kuo, “Optimal Reserve Requirements and Price
Stability:
59.
徐守德,王毓敏,廖四郎，“亞洲股市間的關係－動態過程的檢定”，亞太管理評論，第五卷第一期，頁15-27，民國八十九年。【TSSCI觀察】
60.
徐守德,王毓敏,潘永泰，“國內銀行業之策略群組與財務績效關聯性研究”，交大管理學報，第十九卷第二期，頁1-30，民國八十九年。【TSSCI觀察】
61.
徐守德,蔡明憲，“台灣存款保險費率與商業銀行風險移轉行為研究”，證券市場發展季刊，第十一卷第二期，頁1-28，民國八十八年。【TSSCI】（計劃編號：NSC86-2416-H-110-014-E-17）
62.
徐守德,黃玉娟，“股價指數期貨定價之研究-新加坡摩根台股期貨之實”， 亞太管理評論，頁255-269，民國八十八年九月。
63.
徐守德,黃玉娟,郭照榮，“台股指數期貨之市場效率與套利機會之研究”， 證券市場發展季刊，頁1-30，民國八十八年九月。【TSSCI】
64.
徐守德,郭照榮,蔡明憲,江淑貞，“台灣上市公司不同產業的外匯風險之實證研究”，亞太管理評論，頁131-146，民國八十八年六月。
65.
徐守德,廖四朗,王毓敏,葉正乾，“台灣地區商業銀行的技術性效率研究”， 亞太經濟管理評論，頁23-48，民國八十八年三月。（計劃編號：NSC87-2416-H-110-E20）
66.
徐守德,王毓敏,李信達，“亞洲地區國際直接投資之決定因素”，亞太管理評論，第四卷第四期，頁369-383，民國八十八年。【TSSCI】
67.
徐守德,官顯庭,黃玉娟，“台股認購權證定價之研究”，管理評論，第十七卷第二期，頁45-69，民國八十七年。【TSSCI】
68.
徐守德,黃玉娟,陳柏蒼，“實質選擇權應用於投資計劃評估”，管理評論，頁1-26，民國八十七年十月。【TSSCI】
69.
So-de Shyu, “Empirical
Tests of Pricing of Call Warrants: The Case of Taiwan”, Pan-Pacific Management
Review, 1998, 65-76.
70.
徐守德,官顯庭,黃玉娟，“台股認購權證定價之研究”，管理評論，頁45-69，民國八十七年七月。【TSSCI】
71.
徐守德,王毓敏，“亞洲股市間報酬與波動性外溢效果之研究”，國科會研究彙刊，頁450-460，民國八十七年七月。
72.
王銘杰,徐守德,廖四郎，“台灣遠期美元外匯市場風險溢酬之研究”，中國財務學刊，頁27-57，民國八十六年十月。【TSSCI】
73.
黃玉娟,徐守德，“台股指數現貨與期貨市場價格動態關聯性之研究”，證券市場發展季刊，頁1-29，民國八十六年九月。【TSSCI】
74.
徐守德,吳欽杉,
75.
So-de Shyu, “A
Comparison of Alternative Dividend Forecasting Techniques in
76.
徐守德,郭照榮,戴妙玲，“以隨機優勢法分析國際股市效果及動態投資組合績效評估”，管理科學學報，頁21-48，民國八十五年三月。【TSSCI】
77.
徐守德，“亞洲股市間共整合關係之實證研究”，證券市場發展季刊，頁33-38，民國八十四年十月。【TSSCI】（計畫編號: NSC-83-031H-110-046）
78.
So-de Shyu, “The
Impact of U.S. Stock Market on Taiwan Stock Market”, Tung-hai
Journal, 1995, 1-24.
79.
徐守德,林明生,戴妙玲，“一月效果與國際股市績效評估”，國科會研究彙刊，頁155-175，民國八十四年七月。（計畫編號: NSC-84-2416-H-1100-15）
80.
So-de Shyu, “The
Information Content of Dividend Announcements Reflected in Constant Elasticity
of Variance Option Pricing Model”, Journal of Financial Studies, 1995, 77-98.【TSSCI】
81.
So-de Shyu, “A
Comparison of Alternative Divided Forecasting Techniques”, Journal of Financial
Studies, 1994, 33-55.【TSSCI】
82.
徐守德，“生產技術對企業風險之影響”，交大管理學報，第十四卷第一期，頁51-70，民國八十三年七月。（計畫編號: NSC-82-0415-E-1100-40）
83.
So-de Shyu, “Anticipated
Dividend Announcements Reflected in Merton's Option Pricing Model”, Chinese Accounting Review,
1994, 101-125.
84.
徐守德,霍熾榮，“以轉換函數分析香港股價對台灣股價之影響與預測”，中國統計學報，第三十二卷第二期，頁25-56，民國八十三年一月。
85.
徐守德,洪政寧，“國際股市優勢集之選擇及績效評估”，中山管理評論，頁24-45，民國八十三年五月。【TSSCI】（計畫編號: NSC-83-0310-H-1100-10）
86.
徐守德,李鎮旗，“企業銷售預測之方法與實證研－以台電公司為例”，管理評論，頁25- 56，民國八十三年一月。【TSSCI】
87.
徐守德,林恩從，“台灣與國際股價互動關係之研究”，管理科學學報，頁197-222，民國八十二年十二月。【TSSCI】
88.
徐守德,王建勝,林信惠，“證券市場技術指標之電腦化驗證環境研究”，中山管理評論，頁61-92，民國八十二年九月。【TSSCI】
89.
徐守德,褚先忠，“台灣股票上市公司增資償債公告對股價之影響”，管理科學學報，頁93-120，民國八十一年五月。【TSSCI】
90.
So-de Shyu, V. Chow, “U.S. Deposit Insurance：An Economic
Interpretation”, The
Southern Review of Political Economy, Spring
1992, 35-41.